パリのターミナル駅で一番古い歴史を持つ。画家クロード・モネは、このサン・ラザール駅を題材にした連作をいくつか描いている。駅内部の列車が到着する様子数枚、および駅ホームの北端よりウーロップ橋とその下を通る線路を眺めた場面の絵などがある。1998年に併設地下駅のオスマン＝サン＝ラザール駅（Hausmann-Saint-Lazare）が開業し、RER-E線の終着駅となる（2004年現在）。 2003年全自動運転の最新メトロ14号線がサン＝ラザール駅まで延伸し、駅正面ファサードの左端に球形ガラス張りの新たなメトロ入り口が生まれ、メトロ地下駅の内装も全面改装された。